MÉTODO DE MONTECARLO
Se inicia la clase con un repaso del Método de
Montecarlo y de la generación de números aleatorios.
El método de Montecarlo es un método no determinístico o estadístico numérico, usado para
aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con
exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Principado dee Montecarlo) por ser “la capital del juego de
azar”, al ser la ruleta un
generador simple de números aleatorios.
ENTRADA DE ALUMNOS EN CLASE
El método de Montecarlo proporciona
soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos
posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números
pseudoaleatorios en una computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de
problema, ya sea estocástico o determinista. A diferencia de los métodos
numéricos que se basan en evaluaciones en N puntos en un espacio M-dimensional
para producir una solución aproximada, el método de Montecarlo tiene un error
absoluto de la estimación que decrece como 1/√N en
virtud del teorema del límite central.
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